我的学术CV
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研究方向
- 基金；公司金融；金融科技；风险管理
- 主要对一些较新的话题比较感兴趣
学术技能
- 熟练stata命令与其他多种编程工具
- 自己开发过do命令
- 可结合R/Python/Julia进行混合编程
- 对机器学习、深度学习等方法金融科技方法都有涉猎
- 阅读过一定量的R和python包的源码，可一定程度实现需要论文中的方法
- 如Brenner & Izhakian, 2018中的ambiguity指标计算
- DEAF的算法实现
- 基金网络等算法
- 有较强的爬虫技术
- 非大规模数据集下（需有硬件支持），常见的网页内数据都可获取。
- 有处理大规模数据集和性能优化经验
- 如处理10GB以上的数据集/超出内存上限的数据集
- 熟练R的并行优化
已发表：
Xuan Q, Li Z, Zhao T. (2024). Does systemic risk affect fund managers’ tail-risk taking. Pacific-Basin Finance Journal. 83. 102269. (ABS2, JCR Q1). PDF online.
工作论文
[1] 何欣, 杨薇薇, 王海军, 宣权圣*. 银行金融科技如何驱动农业企业转型升级？二审
[2] 李志勇, 宣权圣, 罗荣华*. 基金字母表与基金投资行为，在投
[3] Li Z, Xuan Q, Xue S* Manuscript_Site Visit and Misconduct，在投
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